EA10-均线编程实例教程

define MAGICMA 20050610 // 定义本EA操作的订单的唯一标识号码
extern double Lots = 0.01; // 每单的交易量
extern double MaximumRisk = 0.02; // 作者定义的最大风险参数
extern double DecreaseFactor = 3; // 作者定义的参数，作用要看程序中的用法
extern double MovingPeriod = 10; // EA中使用的均线的周期
extern double MovingShift = 3; // EA中使用的均线向左的K线偏移量
//+------------------计算当前持仓单数量 子函数（）------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol) // 函数作用，计算当前持仓订单的数量
{
int buys=0,sells=0; // 定义两个临时变量，准备用于后面的多空订单的个数计算
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) // 循环检测当前的订单队列
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; // 挑出持仓单的每一个订单位置 。如果没有，则中断循环
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA) // 根据订单位置，比较是否是当前K线商品 以及订单唯一标识号是否和本程序设置的一致
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys++; // 找到符合条件的持仓单后，如果是多单，则临时变量buys增加1
if(OrderType()==OP_SELL) sells++; // 找到符合条件的持仓单后，如果是空单，则临时变量sells增加1
}
}
if(buys>0) return(buys); // 如果买>0,则返回值为（buys）
else return(-sells); // 否则为带符号的sells个数值 本函数返回查询计算结束时的持仓单的个数。
}
//+--------------------计算出订单交易量 子函数（）------------------------------------+
double LotsOptimized()
{
double lot =Lots;
int orders =HistoryTotal(); // 历史出场订单的个数
int losses =0; // number of losses orders without a break
lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1); // 通过风险系数的计算获得当前入场单应该采用的交易量
if(DecreaseFactor>0) // 减小因子
{
for(int i=orders-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
{ Print("Error in history!"); break; } // 循环查询出场单队列
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;//
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses++; // 循环计算所有出场亏损单的亏损总和 } if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1); // 如果亏损额大于1，则下一入场单的交易量修正为新的计算结果。
}
if(lot<0.01) lot=0.01; // 如果计算出的交易量小于帐户最小手数0.1，则下一入场单的交易手数使用0.1作为交易量
return(lot);
}
//+------------------检查入场条件的情况并作处理 子函数--------------------------------+
void CheckForOpen()//
{
double ma;
int res;
// ---- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return; // 如果当前K线持仓量大于1，说明不是K线的开盘时间点，则直接返回 否则是K线第一个价格，则继续下面的过程
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); // 当前的均线（周期参数，平移值参数）的数值 if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) // 如果当前K开盘价大于均线，而前一K收盘价小于均线 { res =OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); // 则发出入场多单 return; // 发送后马上返回 } if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) // 如当前K开盘价小于均线，而前一K收盘价大于均线， { res =OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue); // 则发出入场空单 return; // 发送后马上返回 }
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose() // 作用：检查出场条件的情况并作处理
{
double ma;
if(Volume[0]>1) return;
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
for(int i=0;ima && Close[1]ma)
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White); // 如果持仓是空单，则当当前K开盘价大于均线，而前一K收盘价小于均线，则发出平仓指令
break; } }
}
//+--------------------------主循环----------------------------------------+
void start()
{
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return;
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen(); //
else CheckForClose();
}
//+------------------------------------------------------------------+(转)